Diagonal Optionen Handel

1 Option: Täglicher Aktienoption Trading Blog und Option Education Daily Option Trading Kommentar Februar 24 Geschrieben 9:00 AM ET - Heute morgen wird der Markt die Gewinne aus dieser Woche zurückgeben. Der SP 500 ist um 11 Punkte vor dem offenen. Es gibt keine über Nacht Nachrichten, um den Umzug zu rechtfertigen. Weve bewegte den Stopp bis zum SPY 235 auf Schließung. Lassen Sie den Tag entfalten und nehmen Sie Gewinne, wenn wir unter diesem Niveau schließen. Bullische Spekulanten haben sich in diese Rallye gestoßen und sie werden heute morgen ausgespült. Diese erste Welle des Verkaufs sollte in wenigen Stunden seinen Kurs laufen lassen. Wir werden auch einige Gewinnmitnahmen sehen, aber Im8230Diagonal Spread wCalls HINWEIS: Diese Grafik setzt voraus, dass die Strategie für eine Netto-Belastung festgelegt wurde. Auch bemerken die Gewinn-und Verlustlinien sind nicht gerade. Thatrsquos weil der Rückmonat-Aufruf noch offen ist, wenn der Vormonats-Anruf abläuft. Gerade Linien und harte Winkel zeigen in der Regel an, dass alle Optionen in der Strategie das gleiche Ablaufdatum haben. Die Strategie, die Sie als zweistufige Strategie vorstellen können. Itrsquos ein Kreuz zwischen einem langen Kalender mit Anrufen und einem kurzen Anruf verbreiten. Es beginnt als Zeitverfall. Dann, sobald du einen zweiten Anruf mit Streik A verkaufst (nach Vorlaufzeit), hast du in einen kurzen Anruf gespreizt. Idealerweise können Sie diese Strategie für einen Netto-Guthaben oder für eine kleine Netto-Belastung festlegen. Dann wird der Verkauf des zweiten Anrufs alle Soße sein. Für dieses Playbook, Irsquom am Beispiel von einmonatigen Diagonalen verbreitet. Bitte beachten Sie, dass es möglich ist, verschiedene Zeitintervalle zu verwenden. Wenn Sie Ihre mehr als ein Ein-Monats-Intervall zwischen den Vormonats - und Back-Monats-Optionen verwenden möchten, müssen Sie die Ins und Outs des Rollens einer Optionsposition verstehen. Optionen Guys Tipps Idealerweise möchten Sie eine anfängliche Volatilität mit einigen Vorhersehbarkeit. Einige Volatilität ist gut, denn der Plan ist, zwei Optionen zu verkaufen, und du willst so viel wie möglich für sie bekommen. Auf der anderen Seite wollen wir, dass der Aktienkurs relativ stabil bleibt. Das ist ein bisschen ein Paradoxon, und das ist, warum diese Strategie für fortgeschrittene Händler ist. Um diese Strategie auszuführen, musst du wissen, wie man das Risiko einer vorzeitigen Zuordnung auf Ihre kurzen Optionen steuert. Verkaufen Sie einen Out-of-the-money Anruf, Ausübungspreis A (ca. 30 Tage ab Ablaufdatum ldquofront-monthrdquo) Kaufen Sie einen weiteren Out-of-the-money Anruf, Ausübungspreis B (ca. 60 Tage ab Ablauf ldquoback-monthrdquo ) Nach Ablauf des Vormonatsanrufs einen weiteren Anruf mit Streik A und denselben Ablauf wie der Back-Monats-Anruf zu verkaufen. Im Allgemeinen wird die Aktie unterhalb des Streiks sein. Wer sollte es laufen lassen Veteranen und höher HINWEIS: Das erforderliche Niveau des Wissens Für diesen handel ist beträchtlich, weil yoursquore Umgang mit Optionen, die an verschiedenen Terminen ablaufen. Wann man es ausführen wird, erwartet Sie eine neutrale Aktivität während des Vormonats, dann neutrale bis bärische Aktivität im Rückmonat. Break-even at Expiration Es ist möglich, Break-even-Punkte zu approximieren, aber es gibt zu viele Variablen, um eine exakte Formel zu geben. Da es zwei Verfallsdaten für die Optionen in einer diagonalen Ausbreitung gibt, muss ein Preismodell verwendet werden, um ldquoguesstimaterdquo zu geben, was der Wert des Rückmonatsaufrufs sein wird, wenn der Vormonatsaufruf abläuft. TradeKingrsquos Profit Loss Calculator kann Ihnen in dieser Hinsicht helfen. Aber denken Sie daran, der Profit Loss Calculator geht davon aus, dass alle anderen Variablen, wie implizite Volatilität. Zinsen, etc. bleiben über das Leben des Handels mdash konstant und sie können sich nicht so in der Realität verhalten. Der Sweet Spot Für Schritt eins, wollen Sie den Aktienkurs zu bleiben oder um Streik A bis zum Ablauf der Vor-Monat-Option. Für Schritt zwei, willst du den Aktienkurs unter dem Streik A sein, wenn die Back-Monats-Option abläuft. Maximaler potenzieller Gewinn Potenzial Gewinn ist auf den Netto-Guthaben für den Verkauf von beiden Anrufen mit Streik A, abzüglich der Prämie für den Anruf mit Streik B bezahlt. HINWEIS: Sie canrsquot genau berechnen potenziellen Gewinn bei der Einleitung, weil es von der Prämie für erhalten Der Verkauf des zweiten Anrufs zu einem späteren Zeitpunkt. Maximaler potenzieller Verlust Wenn für einen Nettokredit festgesetzt wird, beschränkt sich das Risiko auf den Unterschied zwischen Streik A und Streik B, abzüglich des erhaltenen Netto-Guthabens. Wenn für eine Netto-Belastung festgestellt, ist das Risiko auf den Unterschied zwischen Streik A und Streik B, plus die Netto-Belastung bezahlt. HINWEIS: Sie können Ihr Risiko bei der Einleitung genau berechnen, denn es hängt von der Prämie ab, die für den Verkauf des zweiten Anrufs zu einem späteren Zeitpunkt eingegangen ist. TradeKing Margin Requirement Margin Anforderung ist der Unterschied zwischen den Ausübungspreisen (wenn die Position nach Ablauf der Option des Vormonats geschlossen ist). HINWEIS: Wenn für einen Nettokredit festgesetzt, können die Erlöse auf die anfängliche Margin-Anforderung angewendet werden. Denken Sie daran, diese Anforderung ist auf einer Einheit pro Einheit. So donrsquot vergessen, um durch die Gesamtzahl der Einheiten zu multiplizieren, wenn yoursquore die Mathematik macht. Wie die Zeit vergeht Für diese Strategie, vor dem Vormonatsablauf, ist Zeitverfall Ihr Freund, da der kürzere Anruf den Zeitwert schneller verliert als der längerfristige Anruf. Nach dem Schließen des Vormonatsaufrufs mit Streik A und dem Verkauf eines weiteren Aufrufs mit Streik A, der den gleichen Ablauf hat wie der Rückmonatsruf mit Streik B, ist der Zeitabfall etwas neutral. Thatrsquos weil deinSquoll Erosion im Wert von beiden die Option, die Sie verkauft (gut) und die Option, die Sie gekauft (schlecht). Implizite Volatilität Nachdem die Strategie etabliert ist, obwohl Sie eine neutrale Bewegung auf dem Lager wünschen, wenn itrsquos bei oder unterhalb von Streik A, gehen Sie besser aus, wenn die implizite Volatilität in der Nähe des Vormonatsablaufs ansteigt. Auf diese Weise erhalten Sie eine höhere Prämie für den Verkauf eines weiteren Anrufs im Streik A. Nach dem Vorabend-Ablauf haben Sie in einen kurzen Anruf gespreizt. So hängt die Wirkung der impliziten Volatilität davon ab, wo die Aktie relativ zu Ihren Ausübungspreisen liegt. Wenn Ihre Prognose korrekt war und der Aktienkurs sich nähert oder unter Streik A, wollen Sie implizite Volatilität abnehmen. Thatrsquos, weil es den Wert der beiden Optionen verringern wird, und idealerweise wollen Sie, dass sie wertlos auslaufen. Wenn Ihre Prognose falsch war und der Aktienkurs sich nähert oder über Streik B, wollen Sie implizite Volatilität aus zwei Gründen zu erhöhen. Zuerst wird es den Wert der Near-the-Money-Option, die Sie schneller gekauft haben, als die in-the-money-Option, die Sie verkauften, erhöhen und damit den Gesamtwert der Ausbreitung verringern. Zweitens spiegelt es eine erhöhte Wahrscheinlichkeit eines Preisschwingens (was hoffentlich auf den Nachteil geht). Überprüfen Sie Ihre Strategie mit TradeKing-Tools Verwenden Sie den Profit-Loss-Rechner, um Break-even-Punkte abzuschätzen, zu bewerten, wie sich Ihre Strategie ändern könnte, wenn sich die Exspiration nähert und die Option Griechen analysiert. Verwenden Sie den Option Preiskalkulator, um den Wert des Back-Monats-Anrufs zu verteilen, den Sie mit dem Streik A nach dem Schließen des Voranrufs anrufen werden. Donrsquot haben ein TradeKing-Konto Öffnen Sie ein heute Lernen Sie Handelstipps Amp-Strategien von TradeKingrsquos Experten Top Ten Option Fehler Fünf Tipps für erfolgreiche Covered Calls Option Spiele für jeden Markt Zustand Erweiterte Option Spiele Top Fünf Dinge Stock Option Trader sollten über Volatilität Optionen wissen, Risiken und sind Nicht geeignet für alle investoren Für weitere Informationen, überprüfen Sie bitte die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen Broschüre, bevor Sie mit dem Handel Optionen. Optionen Anleger können den gesamten Betrag ihrer Investition in einem relativ kurzen Zeitraum verlieren. Mehrere Beinoptionsstrategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen Steuerbehandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der künftigen Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preis zu erreichen. Die Griechen stellen den Konsens des Marktes dar, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen reagieren wird, die mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts verbunden sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Systemreaktion und Zugriffszeiten können aufgrund von Marktbedingungen, Systemleistung und anderen Faktoren variieren. TradeKing bietet selbstgesteuerten Anlegern diskontierte Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings-Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionssymbole sind nur für pädagogische und illustrative Zwecke vorgesehen und beinhalten keine Empfehlung oder Aufforderung, eine bestimmte Sicherheit zu kaufen oder zu verkaufen oder eine bestimmte Anlagestrategie zu tätigen. Die Projektionen oder sonstigen Informationen über die Wahrscheinlichkeit verschiedener Investitionsergebnisse sind hypothetisch, nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert, stellen keine tatsächlichen Anlageergebnisse dar und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Alle Investitionen beinhalten Risiken, Verluste können die investierten Investitionen übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Ihre Nutzung des TradeKing Trader Networks ist auf Ihre Akzeptanz aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen beschränkt. Alles, was erwähnt wird, ist für Bildungszwecke und ist keine Empfehlung oder Beratung. Das Options Playbook Radio wird Ihnen von TradeKing Group, Inc. kopiert. Kopie 2017 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Ally Financial Inc. Securities, die über TradeKing Securities, LLC angeboten wird. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied FINRA und SIPC. Diagonal Spread wPuts HINWEIS: Diese Grafik setzt voraus, dass die Strategie für eine Netto-Belastung festgelegt wurde. Auch bemerken die Gewinn-und Verlustlinien sind nicht gerade. Thatrsquos, weil die Back-Monats-Put ist noch offen, wenn die Vor-Monat-Put abläuft. Gerade Linien und harte Winkel zeigen in der Regel an, dass alle Optionen in der Strategie das gleiche Ablaufdatum haben. Die Strategie, die Sie als zweistufige Strategie vorstellen können. Itrsquos ein Kreuz zwischen einem langen Kalender mit Puts und eine kurze Put verbreitet. Es beginnt als Zeitverfall. Dann, sobald du einen zweiten Put mit Streik B verkauft hast (nach dem Vormonatsablauf) hast du in eine kurze Put-Spread gelegt. Idealerweise können Sie diese Strategie für einen Netto-Guthaben oder für eine kleine Netto-Belastung festlegen. Für dieses Playbook, Irsquom am Beispiel von einmonatigen Diagonalen verbreitet. Bitte beachten Sie, dass es möglich ist, verschiedene Zeitintervalle zu verwenden. Wenn Sie Ihre mehr als ein Ein-Monats-Intervall zwischen den Vormonats - und Back-Monats-Optionen verwenden möchten, müssen Sie die Ins und Outs des Rollens einer Optionsposition verstehen. Optionen Guys Tipps Idealerweise möchten Sie eine anfängliche Volatilität mit einigen Vorhersehbarkeit. Einige Volatilität ist gut, denn der Plan ist, zwei Optionen zu verkaufen, und du willst so viel wie möglich für sie bekommen. Auf der anderen Seite wollen wir, dass der Aktienkurs relativ stabil bleibt. Das ist ein bisschen ein Paradoxon, und das ist, warum diese Strategie für fortgeschrittene Händler ist. Um diese Strategie auszuführen, musst du wissen, wie man das Risiko einer vorzeitigen Zuordnung auf Ihre kurzen Optionen steuert. Verkaufen Sie eine Out-of-the-money-Put, Ausübungspreis B (kurzfristige Verfall ldquofront-monthrdquo) Kaufen Sie eine weitere Out-of-the-money put, Ausübungspreis A (mit Ablauf ein Monat später ldquoback-monthrdquo) Bei Verfall Der Vor-Monat-Put, verkaufen ein anderes mit Streik B und den gleichen Ablauf als der Rückmonat setzen Im Allgemeinen wird die Aktie über Streik sein B Wer sollte es laufen gewann Veteranen und höher HINWEIS: Das Niveau des Wissens für diesen Handel erforderlich Ist beträchtlich, weil Ihr Problem mit Optionen, die an verschiedenen Terminen ablaufen. Wann man es ausführen wird, erwartet Sie eine neutrale Aktivität während des Vormonats, dann neutral zu bullish Aktivität im Rückmonat. Break-even at Expiration Es ist möglich, Break-even-Punkte zu approximieren, aber es gibt zu viele Variablen, um eine exakte Formel zu geben. Weil es zwei Verfallsdaten für die Optionen in einer diagonalen Ausbreitung gibt, muss ein Preismodell verwendet werden, um ldquoguesstimaterdquo, was der Wert des Rückmonats setzen wird, wenn der Vormonats-Put abläuft. TradeKingrsquos Profit Loss Calculator kann Ihnen in dieser Hinsicht helfen. Aber denken Sie daran, der Profit Loss Calculator geht davon aus, dass alle anderen Variablen, wie implizite Volatilität. Zinsen, etc. bleiben über das Leben des Handels mdash konstant und sie können sich nicht so in der Realität verhalten. Der Sweet Spot Für Schritt eins, wollen Sie den Aktienkurs zu bleiben oder um Streik B bis zum Ablauf der Vor-Monat-Option. Für Schritt zwei, willst du, dass der Aktienkurs über dem Streik B liegt, wenn die Back-Monats-Option abläuft. Maximaler potenzieller Gewinn Gewinn ist auf den Netto-Guthaben für den Verkauf von beiden Puts mit Streik B begrenzt, abzüglich der Prämie für die Put mit Streik A gezahlt. HINWEIS: Sie canrsquot genau berechnen potenziellen Gewinn bei der Einleitung, weil es von der Prämie für die Verkauf des zweiten Satzes zu einem späteren Zeitpunkt. Maximaler potenzieller Verlust Wenn für einen Nettokredit festgesetzt wird, beschränkt sich das Risiko auf den Unterschied zwischen Streik A und Streik B, abzüglich des erhaltenen Netto-Guthabens. Wenn für eine Netto-Belastung festgestellt, ist das Risiko auf den Unterschied zwischen Streik A und Streik B, plus die Netto-Belastung bezahlt. HINWEIS: Sie können Ihr Risiko bei der Einleitung genau berechnen, denn es hängt von der Prämie ab, die für den Verkauf des zweiten zu einem späteren Zeitpunkt eingegangen ist. TradeKing Margin Requirement Margin Anforderung ist der Unterschied zwischen den Ausübungspreisen (wenn die Position nach Ablauf der Option des Vormonats geschlossen ist). HINWEIS: Wenn für einen Nettokredit festgesetzt, können die Erlöse auf die anfängliche Margin-Anforderung angewendet werden. Denken Sie daran, diese Anforderung ist auf einer Einheit pro Einheit. So donrsquot vergessen, um durch die Gesamtzahl der Einheiten zu multiplizieren, wenn yoursquore die Mathematik macht. Wie die Zeit vergeht Für diese Strategie, vor dem Vormonatsablauf, ist der Zeitverfall dein Freund, da der kürzere Satz den Zeitwert schneller verliert als der längerfristige Put. Nach dem Schließen des Vormonats setzen Sie mit Streik B und verkaufen einen anderen mit Streik B, die den gleichen Ablauf hat wie der Rückmonat mit Streik A, Zeitverfall ist etwas neutral. Thatrsquos weil deinSquoll Erosion im Wert von beiden die Option, die Sie verkauft (gut) und die Option, die Sie gekauft (schlecht). Implizite Volatilität Nachdem die Strategie etabliert ist, obwohl Sie eine neutrale Bewegung auf der Aktie wünschen, wenn itrsquos bei oder über Streik B, gehen Sie besser ab, wenn implizite Volatilität in der Nähe des Vormonatsablaufs ansteigt. Auf diese Weise erhalten Sie eine höhere Prämie für den Verkauf eines anderen Put in Streik B. Nach vor dem Monat Ablauf, haben Sie in eine kurze Put-Spread Beinen. So hängt die Wirkung der impliziten Volatilität davon ab, wo die Aktie relativ zu Ihren Ausübungspreisen liegt. Wenn Ihre Prognose korrekt war und der Aktienkurs sich nähert oder über Streik B, wollen Sie implizite Volatilität abnehmen. Thatrsquos, weil es den Wert der beiden Optionen verringern wird, und idealerweise wollen Sie, dass sie wertlos auslaufen. Wenn Ihre Prognose falsch war und der Aktienkurs sich nähert oder unter dem Streik A, wollen Sie implizite Volatilität aus zwei Gründen zu erhöhen. Zuerst wird es den Wert der Near-the-Money-Option, die Sie schneller gekauft haben, als die in-the-money-Option, die Sie verkauften, erhöhen und damit den Gesamtwert der Ausbreitung verringern. Zweitens spiegelt es eine erhöhte Wahrscheinlichkeit eines Preisschwingens (was hoffentlich auf den Kopf geht). Überprüfen Sie Ihre Strategie mit TradeKing-Tools Verwenden Sie den Profit-Loss-Rechner, um Break-even-Punkte abzuschätzen, zu bewerten, wie sich Ihre Strategie ändern könnte, wenn sich die Exspiration nähert und die Option Griechen analysiert. Benutze den Optionspreisrechner, um den Wert des Back-Monats-Aufrufs zu verkürzen, den du bei dem Streik B nach dem Schließen des Vormonats-Sets verkaufst. Donrsquot haben ein TradeKing-Konto Öffnen Sie ein heute Lernen Sie Handelstipps Amp-Strategien von TradeKingrsquos Experten Top Ten Option Fehler Fünf Tipps für erfolgreiche Covered Calls Option Spiele für jeden Markt Zustand Erweiterte Option Spiele Top Fünf Dinge Stock Option Trader sollten über Volatilität Optionen wissen, Risiken und sind Nicht geeignet für alle investoren Für weitere Informationen, überprüfen Sie bitte die Merkmale und Risiken der standardisierten Optionen Broschüre, bevor Sie mit dem Handel Optionen. Optionen Anleger können den gesamten Betrag ihrer Investition in einem relativ kurzen Zeitraum verlieren. Mehrere Beinoptionsstrategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen Steuerbehandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der künftigen Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preis zu erreichen. Die Griechen stellen den Konsens des Marktes dar, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen reagieren wird, die mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts verbunden sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Systemreaktion und Zugriffszeiten können aufgrund von Marktbedingungen, Systemleistung und anderen Faktoren variieren. TradeKing bietet selbstgesteuerten Anlegern diskontierte Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings-Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionssymbole sind nur für pädagogische und illustrative Zwecke vorgesehen und beinhalten keine Empfehlung oder Aufforderung, eine bestimmte Sicherheit zu kaufen oder zu verkaufen oder eine bestimmte Anlagestrategie zu tätigen. Die Projektionen oder sonstigen Informationen über die Wahrscheinlichkeit verschiedener Investitionsergebnisse sind hypothetisch, nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert, stellen keine tatsächlichen Anlageergebnisse dar und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Alle Investitionen beinhalten Risiken, Verluste können die investierten Investitionen übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Ihre Nutzung des TradeKing Trader Networks ist auf Ihre Akzeptanz aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen beschränkt. 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